Es un tema que he investigado una vez antes, y creo que lo hará muchas veces nuevamente, porque el potencial de la IA y el aprendizaje automático para impactar los mercados no debe minimizarse. Entonces, si planeas estar cerca por un tiempo, este es probablemente un buen momento para comenzar a aprender sobre esto. Para obtener una mejor comprensión, hablamos con Stephen Mathai-Davis, cofundador de Cuantamizar, una empresa que está aplicando esta tecnología a los mercados de criptomonedas, actualmente para las 25 monedas principales. Wall Street ha estado usando tecnología similar por un tiempo, y su compañía se encuentra entre las que lo hacen. Pero las acciones o las criptomonedas comparten el mismo objetivo: una mejor comprensión de cuándo comprar o vender. Debo mencionar de antemano: no se guardan estos datos para sí mismo, ni espera que nadie los pague sin demostrar primero que vale la pena. Tiene la confianza suficiente para permitir que las personas accedan a los datos durante 3 semanas de forma gratuita, y no a una prueba gratuita de trucos que esperan que se olvide de cancelar; ni siquiera requieren una tarjeta de crédito. Sugeriría probarlo haciendo algunos intercambios teóricos fuera del libro, sin realmente comprar / vender monedas. Primero escriba lo que hubiera hecho sin estos nuevos datos. Luego escriba lo que la IA estaba prediciendo y siga los resultados de ambos. Haga esto por un tiempo y vea los resultados, será obvio si está haciendo mejores operaciones con él o no. Personalmente lo estoy usando como una 'segunda opinión'. Si tanto yo como la IA estamos de acuerdo, probablemente sea la decisión correcta. Si estoy a punto de vender una moneda, la IA dice que debería comprar, es una señal de que debería echar otro vistazo porque tal vez vi algo que me perdí. Como yo, probablemente tengas muchas preguntas, espero que las haya cubierto. Aquí está mi conversación con Stephen Mathai-Davis desde su oficina de Nueva Jersey ...
Conozcamos con quién estamos hablando antes de llegar a los aspectos técnicos, cuéntenos sobre sus antecedentes, ¿qué hizo antes de crear Quantamize?
Antes de cofundar Quantamize, pasé la mayor parte de mi carrera en la gestión de inversiones institucionales como trader y analista de investigación. Fui analista y gestor de carteras junior con responsabilidades de cobertura para acciones de consumo, energía y energía y financieras globales. A lo largo de mi carrera, he tenido la suerte de haber tenido la experiencia de trabajar en áreas relacionadas con el comercio (en un banco de inversión, fondos de cobertura y una gran empresa de gestión de activos), investigación, gestión de carteras y tecnología financiera. Todas fueron experiencias muy interesantes que realmente ayudaron a dar forma a muchas de las habilidades que necesitaría para ayudar a lanzar Quantamize.
¿Qué tal el resto del equipo de Quantamize? ¿Qué antecedentes únicos o conjuntos de habilidades traen a la mesa?
Co-fundé Quantamize con mis dos padres, Wallace y Prema Mathai-Davis, y nos acompañan Rich Ackerman y Paul Baessler. Todo el equipo tiene una amplia experiencia en finanzas que van desde la gestión básica de activos hasta el capital de riesgo y FinTech. Wallace y yo somos los dos miembros coadministradores de Quantamize. Wallace ha tenido una carrera distinguida en Wall Street institucional, dirigiendo varias grandes empresas de gestión de activos, además de ser asesor senior y miembro de la junta en varias startups exitosas de FinTech. A los cinco se unen Ed Boll, Bill Visconto, Jim Ryan y Arnim Holzer del EAB Investment Group. EAB es una empresa de inversión / comercio de opciones de élite y conoce a los directores de Quantamize desde hace varios años.
Entonces, antes de las criptomonedas, usaba esta tecnología en acciones, ahora hace ambas cosas. Hay algunas similitudes y diferencias obvias, ¿cómo tuvo que adaptarse para dar ese salto de las acciones a las criptomonedas?
De hecho, decidimos experimentar primero en el mercado de cifrado. Desde nuestro punto de vista, pensamos que tenía más sentido experimentar más con las criptomonedas, ya que el mercado es más receptivo a diferentes tipos de enfoques que podrían verse con ojos más escépticos en la inversión en acciones (y otras clases de activos tradicionales). Permítanme ilustrar un ejemplo: primero implementamos nuestro enfoque de usar varios algoritmos de aprendizaje automático para las criptomonedas. Dado que los algoritmos de ML son notoriamente inestables cuando se aplican a los mercados financieros, pensamos que tenía sentido usar varios algoritmos simultáneamente para aumentar la estabilidad de la precisión. Por supuesto, el hecho de que los datos de precios de las criptomonedas no sean estacionarios también influyó mucho en esta decisión. El resultado neto es que usamos muchos tipos de algoritmos de aprendizaje automático al mismo tiempo, tanto supervisados como no supervisados, para predecir cada criptografía que modelamos. Solo como referencia, cada criptografía individual que modelamos tiene su propia canasta única de algoritmos. Sin embargo, aparte de todo eso, todavía nos resulta más fácil predecir las acciones ... ¡la inestabilidad de los datos de las series de tiempo criptográficas hace que sea muy difícil de modelar!
¿Por qué decidiste expandirte al mercado criptográfico?
Como empresa, nos ha atraído el enfoque de descentralización de la criptomoneda y el movimiento blockchain en general. Personalmente, he estado involucrado con Bitcoin desde las primeras etapas. Al crecer, era un ávido jugador de video (RTS mucho más que FPS y MMORPG) y me pareció natural gravitar hacia la comunidad de criptomonedas dadas sus similitudes con las antiguas comunidades en línea en las que solía participar cuando jugaba, se siente como muchos de ¡los innovadores en el espacio son algunos de esos mismos jugadores!
Entre acciones y criptografía, ¿cuál es más fácil de predecir? (Tal vez no sea 'más fácil', pero ¿cuál predices con mayor precisión?
Sin duda, es más fácil modelar acciones. Si bien no tenemos una fe ciega en el movimiento browniano de las acciones, ciertamente es más fácil basarse en una deriva básica en las acciones que encontrar algo remotamente confiable en las criptomonedas. Como dije anteriormente, la inestabilidad de los mercados de criptomonedas hace que los datos de la serie temporal se vuelvan no estacionarios, lo que impacta materialmente la capacidad de los comerciantes para aplicar técnicas cuantitativas tradicionales a estos mercados.
¿Qué factores son tomados en cuenta y analizados por Quantamize?
Observamos varios factores y derivados de factores. Sin perdernos en la jerga, nos enfocamos en el arbitraje en diferentes intercambios (miramos al norte de 200 intercambios a nivel mundial), tendencias de volumen, datos de sentimiento, datos de las propias cadenas de bloques, así como el comportamiento de grandes jugadores o ballenas. Nuestros modelos consideran todos estos factores, así como las tasas de deterioro integradas para sus series de tiempo únicas.
Para un usuario de Quantamize, ¿cómo se les presentan esos datos?
Los resultados se presentan de una manera muy sencilla: tratamos de simplificar el proceso de tomar una decisión de inversión para nuestros suscriptores. Las señales comerciales son "Comprar" o "No ser propietario". ¿Por qué elegimos "No ser propietario" en lugar de "Vender"? Simplemente no creemos que sea prudente recomendar a nuestros suscriptores que intenten acortar la tecnología, que es esencialmente lo que representa una moneda digital, en su etapa incipiente. Para evitar ese nivel de confusión, optamos por utilizar el lenguaje "No poseer" en lugar de "Vender".
¿Cómo debe usar un usuario estos datos? La gente ve un "COMPRAR" o "VENTA" al lado de una moneda y piensa que eso significa "¡tíralo todo!" o "pon tus ahorros de toda la vida!" ¿Pero realmente a qué tipo de estrategia comercial se destina?
Esa es una buena pregunta. Nuestras señales se basan en Comprar / No ser propietario. Ahora, en el mundo real, no esperaríamos que los usuarios pusieran TODOS los ahorros de su vida en una "señal de compra", aunque sentimos que si los "comerciantes" ven una señal de "no poseer", deberían vender todo. Recuerde, estas estrategias están diseñadas para aquellos suscriptores que buscan intercambiar criptomonedas. Para aquellos suscriptores que simplemente buscan crear una "asignación" a las criptomonedas, hemos creado nuestras carteras especializadas. Estas carteras se basan en estrategias agresivas, de baja volatilidad y temáticas. Estamos especialmente orgullosos de nuestra estrategia de baja volatilidad, que busca gestionar la volatilidad general de la cartera y, al mismo tiempo, poner un enfoque especial en la volatilidad de la cola izquierda. Creemos que el riesgo de cola izquierda es el mayor riesgo al que se enfrenta un inversor en el mercado de las criptomonedas en la actualidad. Nuestro "criptofolio" Fat Protocol se compone de esas monedas digitales que consideramos tokens de utilidad viables. Usamos una forma única de IA para crear una asignación muy equilibrada para aquellos de nuestros suscriptores que están interesados en este tipo de criptomonedas.
¿Qué tan lejos puede hacer predicciones que sean al menos "usualmente" precisas?
Por lo general, para nuestras señales comerciales, solo predecimos 3 días. ¿Por qué solo 3 días? Nos resulta difícil predecir más lejos de manera efectiva dada la rapidez con que cambian los mercados de cifrado. De manera similar, tratar de predecir movimientos a corto plazo en las criptomonedas es muy difícil con cualquier nivel de precisión. Estamos muy orgullosos del hecho de que nuestros modelos de aprendizaje automático tienen puntuaciones de precisión altas y somos reticentes a hacer cualquier cosa que comprometa nuestra capacidad de dar a nuestros suscriptores la mejor recomendación posible.
¿Le importaría compartir algunas predicciones actuales? ¿Qué tal la mejor / peor moneda a corto plazo y lo mismo a largo plazo?
Ja, esa es una pregunta difícil. Nunca llegamos tan lejos. Sin embargo, si tuvieras que preguntar qué monedas nos gustan en general, definitivamente se trata de monedas del “protocolo gordo”. Estamos cualitativamente sesgados hacia los tokens de utilidad ya que, esencialmente, el usuario básicamente está comprando una pieza de tecnología. Aparte de todo eso, si nos preguntara qué moneda deberían considerar sus lectores AHORA MISMO, definitivamente diríamos que compre Bitcoin. A medida que avanza Bitcoin, también lo hace el resto de los mercados de cifrado en este momento. Las correlaciones son demasiado altas con tendencias de dispersión demasiado bajas como para justificar la compra de monedas de menor capitalización en el espacio de las altcoins en este momento (asumiendo un conocimiento limitado de la tecnología y / o cadenas de bloques detrás de estas monedas digitales más pequeñas y menos líquidas). Para aquellos que estén interesados en invertir en altcoins, recomendamos utilizar nuestra estrategia diversificada de baja volatilidad.
Si alguien que lee esto quisiera probar Quantamize gratis, déjelo. ¿Qué necesitan hacer?
¡Totalmente! Quantamize ofrece una prueba gratuita de 21 días sin necesidad de solicitar una tarjeta de crédito. Regístrese y pruebe la plataforma Quantamize para ver si le gusta. Los miembros de la prueba gratuita obtienen acceso completo a toda la plataforma durante la totalidad de su prueba gratuita.
¿Algo del horizonte que aún no veremos cuando visitemos el sitio?
Lanzaremos una increíble herramienta de asignación de activos en las próximas semanas que permitirá a nuestros suscriptores crear una asignación diversificada de diferentes tipos de ETF y Bitcoin. Solo imagine una asignación de múltiples activos que también incluya Bitcoin en función de su perfil de riesgo y sesgos de riesgo. Ningún robo-advisor ofrece este tipo de combinación. Incluso permitiremos que los usuarios realicen una prueba retrospectiva de los resultados de su asignación óptima solo para ver cómo les habría ido en los últimos años. ¡Estamos muy emocionados de llevar esta increíble herramienta a nuestros suscriptores!
Gracias a Stephen por tomarse el tiempo de hablar con nosotros, y puede verlo usted mismo en https://www.quantamize.com
Escrito por: Ross Davis
Correo Electrónico: Ross@globalcryptopress.com Twitter@RossFM
Escritorio de noticias de San Francisco
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